Wyniki
-
Ocena efektywności średniej kroczącej jako metody generowania sygnałów kupna i sprzedaży na polskim rynku kapitałowym
Edyta Marcinkiewicz, Dorota Witkowska
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia , 2 /1 (2004) s. 167-177 -
Badanie przyczynowości między cenami spot i futures na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG 20
Edyta Marcinkiewicz, Krzysztof Kompa
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 63 (2013) s. 321-331 -
Szacowanie poziomu ryzyka stopy procentowej w banku na podstawie modelu symulacyjnego
Jacek Kowalewski
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia , 2 /1 (2004) s. 411-423 -
Bayesowskie porównanie modeli STUR i GARCH w finansowych szeregach czasowych
Jacek Kwiatkowski
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia , 6 /2 (2007) s. 161-171 -
Współczesne koncepcje modelowania struktury kapitału
Jacek Barburski
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 16 (2009) s. 447-460 -
Formy ekspozycji na ryzyko rynków surowcowych w portfelach inwestorów finansowych
Jacek Tomaszewski
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 50 (2012) s. 501-510 -
kryzys finansowy a efektywność działalności sektora bankowego w Polsce
Jacek Barburski
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 26 (2010) s. 11-26